Markov链的一种随机时间替换
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国家自然科学基金资助项目(10871064),湖南省教育厅科研基金资助项目(09C011),湖南省高校重点实验室开放基金基金资助项目(09K026)


A Sort of Random Time-Change for Markov Chain Mo Xiaoyun
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    摘要:

    研究Markov链的一种随机时间替换,这种替换有别于通常的Markov过程理论中的随机时间替换。通常的Markov过程的随机时间替换,是通过Markov过程的可加泛函来实现的。而现在,被随机时间替换的过程 是一个时间离散的、状态空间可数的、时间齐次的Markov链,用于随机时间替换的过程 是一个时间连续的、状态空间为非负整数集的、不降的、空间齐次的Markov链,而且X与 独立。证明了:随机时间替换后的过程 , ,是一个Markov链;并求出了Y的转移概率;当 是时间齐次时,Y也是时间齐次的。

    Abstract:

    Researches a sort of random time-change for a Markov chain, which is different from random time-change of ordinary Markov process theory. It is realized by additive functional of the Markov process. The process which will be random time-substituted is a time-discrete, countable state space and time-homogeneous Markov chain, and the process which will be used to substitute is a time-continuous, non-decreasing and space-homogeneous Markov chain with the state-space constituting of non-negative integers, X and are mutually independent. It is proved that the random time-changed process , is a Markov chain, whose transition probabilities are calculated. If is time-homogeneous, then Y is also time-homogeneous.

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引用本文

莫晓云. Markov链的一种随机时间替换[J].湖南工业大学学报,2010,24(6):31-33.

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  • 收稿日期:2010-09-01
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  • 在线发布日期: 2015-09-02
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